Government debt forecasting on the Box-Jenkins processes

Статистичне прогнозування державного боргу а основі процесів Бокса-Дженекінса

Вивчені сучасні методики вибору моделі прогнозу відповідно до поставлених задач та наявних обмежень. Здійснений аналіз критеріїв оцінки адекватності моделі прогнозу та запропонована методика їх використання. Побудована ARIMA модель прогнозу прямого державного боргу України із врахуванням фактору циклічності.

 Full text HERE